Modélisation de Portefeuille (Markowitz)
Analysez le rendement et le risque d'un portefeuille de deux actifs.
À propos de la calculatrice "Modélisation de Portefeuille (Markowitz)"
La théorie moderne du portefeuille, initiée par Harry Markowitz, est une pierre angulaire de la finance. Cet outil vous permet de modéliser un portefeuille simple composé de deux actifs pour comprendre les concepts fondamentaux de rendement, de risque et de diversification.
En entrant le rendement attendu, la volatilité (risque) et le poids de chaque actif, ainsi que la corrélation entre eux, vous pouvez calculer le rendement et le risque globaux de votre portefeuille. C'est un exercice essentiel pour tout investisseur souhaitant construire un portefeuille optimisé.
Concepts Clés :
- Rendement Attendu : La moyenne pondérée des rendements des actifs individuels.
- Volatilité (Risque) : Une mesure de la fluctuation des rendements du portefeuille. Elle dépend non seulement du risque de chaque actif, mais aussi de la manière dont ils évoluent ensemble (corrélation).
- Diversification : Le principe selon lequel combiner des actifs peu corrélés peut réduire le risque global du portefeuille sans sacrifier le rendement.
Formule utilisée
- \sigma_p=Volatilité (risque) du portefeuille
- w_A, w_B=Poids des actifs A et B
- \sigma_A, \sigma_B=Volatilité des actifs A et B
- \rho_{AB}=Corrélation entre les actifs A et B
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